Interdire le paiement pour le flux de commandes serait une énorme erreur

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Mais il serait prématuré d’attribuer ces écarts plus larges au paiement du flux de commandes ou même de s’inquiéter que les écarts se soient élargis pour de bon. D’une part, la plupart des deux dernières années ont coïncidé avec une pandémie mondiale qui a accru la volatilité du marché et les écarts s’élargissent à mesure que la volatilité augmente. Lorsque la pandémie s’atténuera, les écarts devraient se resserrer à nouveau. Deuxièmement, ce n’est pas le spread coté qui compte mais ce que paient les investisseurs. Même si les spreads s’avèrent toujours plus larges à l’ère des commissions nulles, les teneurs de marché peuvent toujours être en mesure de compenser des spreads plus larges avec une meilleure exécution des transactions, comme ils semblent l’avoir fait dans une certaine mesure au deuxième trimestre. Et troisièmement, donner à des millions de nouveaux investisseurs l’accès aux marchés peut augmenter le volume des transactions, ce qui devrait réduire les écarts au fil du temps.

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